建设银行取消短信服务可以通过以下几种方式进行：
1. 短信注销：直接短信发送“QXFW”（取消服务的大写字母）给95533即可取消短信服务。
2. 手机银行注销：登录手机银行后，依次点击“我的服务”-“短信金融服务”，可分别注销账户变动通知、短信转账与短信缴费。
3. 门户网站注销：登录建行门户网站www.ccb.com，点击左侧页面中“便捷服务-短信金融-开通”进入账户变动短信服务注销页面，输入证件号、客户姓名、银行账户及密码、附加码后开通选择需注销的服务。
4. 银行网点注销：持本人有效身份证件和相关账户赴建行网点，填写注销服务资料后，经过柜台系统验证后即可注销短信金融服务。
5. 电话银行注销：拨打95533，选择人工服务或自助语音服务，向坐席员说明要求注销短信金融服务，系统验证身份通过后，坐席根据客户要求选择需要注销的短信服务。
需要注意的是，取消短信服务后，下一笔支出就不会收到提示，而是从下月开始不再收到。