小米手机设置长按电源键不关机的方法有以下几种：
1. 在锁屏状态下禁用电源键长按：可以在小米手机的设置中进行设置。具体步骤为：打开设置，点击“其他高级设置”，找到“悬浮球”的设置选项，打开悬浮球设置页面之后，看到“自定义菜单”选项，点击并进入该选项设置页面，可以将“截屏”功能设置成需要的功能，在待选功能页面中，点击选择“长按电源键”选项，点击之后即可将该有的截屏功能切换为长按电源键的功能。
2. 使用快捷组合键实现：例如，使用音量上+菜单键可以在锁屏状态下将屏幕亮度调到最大。但是需要注意，这种方法只是将按键的功能进行了替换，而不是取消了长按电源键关机的功能。
3. 在小爱同学设置中取消按键唤醒：具体步骤为：打开小爱同学设置，点击按键唤醒方式，选择无，取消按键唤醒。
需要注意的是，无论在什么情况下（包括锁屏状态），电源键都是可以关机的，所以设置锁屏下禁止电源键长按是防止误操作碰到电源键关机。